25.11.2016 ·
Каждый трейдер рано или поздно начинает использовать стратегию использования индикатора ATR для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка. Вообще изначально можно попробовать торговлю паттернами на GBP/JPY, однако в таком методе присутствует много недочётов, например, отсутствие фильтра сделок. Фильтр сделок помогает направить работу трейдера в нужное русло.
Стоит начать с определения самой терминологии индикатора ATR (Average True Range). Данный метод позволяет легко определять . Волатильность валютных пар представляет собой разброс цены за определённый промежуток времени. Другими словами - ход стоимости от минимального к максимальному значений. Сам термин «волатильность» происходит от английского слова volatility , что в дословном переводе означает «изменчивость».
На данный параметр могут влиять несколько факторов:
- Время торговой операции;
- Количество проведённых сделок;
- Число игроков на рынке в текущий момент;
- Макроэкономический фон.
В качестве примера стоит отметить азиатскую сессию, во время которой волатильность пары евро и американского доллара очень редко бывает высокой . При этом японская иена действительно часто показывает положительный рост в вышеуказанную азиатскую сессию. После спада диапазон колебаний может становиться гораздо слабее (в сторону европейского или американского рынка).
Каждый трейдер, при наличии знаний в области торговли, может узнать среднесуточную волатильность любой выбранной валюты, после чего появляется понимание, стоит ли открывать ту или иную торговую операцию. Каждую валютную пару необходимо вручную рассчитывать на волатильность, а от определённого отрезка времени она может изменяться в положительную или отрицательную сторону.
Индикатор ATR является стандартным инструментом, который установлен в практически каждую торговую площадку . Индикатор был создан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером и был представлен в том же году. Изначально трейдеры приняли новый инструмент достаточно прохладно, однако со временем подобный приобрёл широкую популярность в обществе и на рынке Форекс. Стоит заметить, что в дословном переводе на русский язык термин индикатор Average True Range переводится как «истинный средний диапазон».
Трейдеры при помощи индикатора ATR могут свободно пользоваться составлением прогноза для будущей цены той или иной валютной пары. Трейдер при помощи индикатора ATR способен самостоятельно выбрать временные промежутки, в которых необходимо установить Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты . представляет собой функцию, которая помогает снизить риск потери прибыли. Специалисты рекомендуют устанавливать Стоп-Лоссы на уровне 1/3 потенциальной денежной прибыли. Стоп-Лосс также является ордером Форекса.
Индикатор ATR не в состоянии самостоятельно вычислить направление . Индикатор также отображается в отдельном окне и имеет вид . В качестве примера хочется представить вид индикатора ATR в окне МТ4, который представляет собой кривую линию. Такая линия начинает изменяться в широком диапазоне значений.
Представляет собой один из самых популярных инструментов на рынке Форекс. Трейдеры при помощи такого индикатора способны определять среднюю цену торгового инструмента за определённый отрезок времени . Примечательным фактором является то, что трейдер в состоянии самостоятельно выбирать вышеуказанный период. Главным и самым популярным преимуществом скользящей средней является возможность торговли в направлении тренда. Подобный инструмент является полезным особенно тогда, когда происходит изменение стоимости и прорыв в кривой. Инструмент тут же сигнализирует трейдеру об этом.
Индикатор ATR на сегодняшний день является самым популярным и простым способом выявления среднего диапазона стоимости. Трейдер тут же вычисляет истинный диапазон True Range, после чего диапазон можно сложить из трёх величин:
- От максимума стоимости отнимается минимальная цена за один и тот же период;
- От абсолютного значения максимума цены отнимается стоимость закрытия за прошлый период;
- От минимума цены отнимается стоимость закрытия за предыдущий период.
После проведения всех вышеперечисленных операций наступает пора использовать всех полученных значений. Далее происходит усреднение значения диапазона индикатора ATR, что позволит получить ценные сведения о том, когда лучше начинать или прекращать торговлю . Необходимо отметить, что индикатор ATR не предупреждает трейдера о скорейшем развороте цены в обратную сторону, однако он способен демонстрировать степень волатильности рынка в настоящий момент, что является важнейшим фактором для любого трейдера.
Сразу же после расчёта истинного диапазона, индикатор Average True Range вырисовывается на представленном , что помогает увидеть скользящее среднее для показанного диапазона. Индикатор Average True Range, помимо всего прочего, представляет собой осциллятор, который достаточно легко понять: выше показания - больше волатильность рынка. Первоначально индикатор ATR использует период в две недели (14 суток), после этого трейдер имеет полную возможность выставить наиболее приемлемый для себя временной отрезок.
В целом, вопрос «как пользоваться индикатором ATR?» не является столь сложным в восприятии. Индикатор ATR не способен иметь постоянный уровень перекупленности, а также перепроданности, несмотря на то, что, в первую очередь, является осциллятором. При сильном движении стоимости, индикатор ATR всё время стремится угодить вверх, но это никак не зависит от пути его направления . В качестве примера стоит заметить нахождение цены в нисходящем или восходящем тренде - индикатор ATR Форекс всё равно поднимается вверх.
Неопытный трейдер тут же задаёт вопрос - что это может значить? Если индикатор ATR падает, то изменчивость рынка постепенно и неуклонно снижается . На основании таких сведений можно сделать вывод, что, если индикатор ATR Форекс находится на достаточно низком уровне, волатильность рынка практически не присутствует. Цена самостоятельно подготавливается к надвигающемуся рывку, но индикатор ATR Форекс не в состоянии показывать направление движения цены.
Другим важным фактором является возможность использования индикатора ATR. Сразу после установки инструмента и среднего уровня диапазона, появится момент, когда индикатор ATR сможет пробить его снизу вверх. Полученные данные должны совпасть с младшими и старшими таймфреймами. Если у трейдера есть необходимость получать дополнительные сигналы, то рекомендуется использовать вышеуказанный индикатор и модуль CCI . можно перевести с английского языка как «индекс товарного канала. Данный индекс также можно отнести к и к опережающим инструментам. Примечательно, что CCI не в состоянии работать во время тренда.
В целом, описание индикатора Average True Range не является столь сложным, зато данный инструмент окажется незаменимым помощником для работы. Описание индикатора ATR помогает разобраться во всей текущей ситуации. После получения всех сведений с индикатора, нужно тут же открывать новую позицию . Позже нужно разместить Стоп-Лоссы вместе со всеми экстремумами цен, а Тейк-Профиты необходимо установить на всех уровнях поддержки и сопротивления. Сведения, полученные после информации о том, как пользоваться индикатором ATR, помогут избежать всяческих «шумов» во время торговой сессии.
Далее необходимо закрыть все убыточные сделки, что даёт понять структуру работы вышеназванного индикатора. Описание индикатора Average True Range позволяет трейдеру получить чёткое понятие волатильности рынка и торгового инструмента, а также обозначить размер открытия торговой сделки. При помощи описания индикатора Average True Range удалось выяснить, что стандартным периодом является 14 дней, однако, в случае выставления более низкого значения, происходит менее эффективный сбор информации.
Описание индикатора ATR, как пользоваться индикатором ATR и остальные рабочие моменты позволяют понять, что индикатор становится крайне чувствительным к абсолютно любым манёврам в стоимости. Если значение повышается, то можно заметить, что скользящая средняя становится намного более сглаженной.
Одним из недостатков индикатора ATR является его запаздывание , которое связано с использованием скользящей средней. В случае если инструмент слишком большой, то он способен указать на прошлую изменчивость рынка. По результатам этого необходимо заметить, что лучше всего нужно пользоваться паттернами.
Добавить индикатор на график можно при помощи нажатия кнопки «Вставка », далее выбирается режим «Пользовательский », после чего можно увидеть различные индикаторы, среди которых появится ATR. Далее необходимо в окне Custom Indicator поставить галочки в строках «Разрешить импорт DLL » и «Разрешить импорт внешних экспертов », после чего нажимается кнопка ОК и график самостоятельно вырисовывается.
В качестве итога стоит снова отметить, что описание индикатора ATR поможет узнать трейдеру текущее состояние рынка и его волатильность . В качестве дополнительного инструмента используется скользящая средняя. Индикатор поможет начинающему и опытному трейдеру узнать, где и как необходимо выставлять Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты.
Стоит отметить, что ATR относится к индикаторам , что позволяет спрогнозировать цену на основании истории торгов. В преждевременном прогнозировании также используются сведения, полученные во время анализа спроса на валюту. В техническом анализе часто используется . Тик представляет собой изменение котировки за определённый промежуток времени. На валютном рынке при помощи тика можно увидеть лишь приблизительные данные, а также составить анализ активности на рынке. Аналитики утверждают, что поэтому предпочитает работать по стоимости, так как вся информация о движении цен приходит в более быстром порядке. Главная причина работы с тиком является необходимость определения направления тренда.
Вообще волатильность валютных пар определяется в рамках разнообразных временных отрезках . Для того, чтобы правильно рассчитать волатильность, необходимо от цены High вычесть Low . Волатильность также измеряется на определённом отрезке дистанции, по результатам которой выводится среднее значение.
Стоит отметить, что при правильном использовании всех вышеуказанных инструментов есть возможность получать неплохую прибыль на паттернах GBP/JPY. У подобной стратегии присутствуют многочисленные плюсы и минусы, однако преимуществ всё же больше. К положительным факторам стоит отнести полное отсутствие сложного анализа, присутствие простого поиска точек входа. Главным преимуществом является отсутствие необходимости постоянно сидеть за монитором, а в долгосрочной перспективе можно получить неплохую прибыль.
Среди главных недостатков стоит отметить чрезвычайно высокий риск на сделку и большая нестабильность самой операции. Для торговли на паттернах GBP/JPY необходимо в постоянном порядке применять рынков Японии и Великобритании. Тем не менее, трейдеры рекомендуют новичкам обходить данную валютную пару стороной из-за её капризного характера . Несмотря на капризность пары, GBP/JPY является весьма популярной среди начинающих трейдеров. Стоит добавить, что рынки Туманного Альбиона и Японии являются очень сильными на мировой арене.
Высокие значения SI говорят о ярко выраженной направленности и волатильности цен. При расчете индекса степень направленности выявляется через показатель направленного движения (см. стр. 105), а степень волатильности - с помощью индикатора среднего истинного диапазона (см. стр. 175).
СРЕДНИЙ ИСТИННЫЙ ДИАПАЗОН
Индикатор среднего истинного диапазона можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Дополнительные сведения об интерпретации индикаторов волатильности можно найти в разделе о стандартном отклонении (см. стр. 176).
Положение люстры определяется вычитанием среднего истинного диапазона, умноженного на коэффициент, из максимального значения цен за время тренда по следующей формуле
ATR - средний истинный диапазон за определенное число дней.
В этой формуле значение среднего истинного диапазона умножается на коэффициент 3. Трейдер, который вдумчиво относится к исследованиям, сразу заметит, что в этой формуле есть три переменные длина контрольного периода для поиска максимальной цены , длина контрольного периода для определения истинного диапазона и множитель (коэффициент). Менять значение первой переменной, скорее всего, не имеет смысла, так как во время восходящего тренда максимальная цена наверняка будет расположена в правой части графика, а значит, в большинстве случаев попадет в контрольный период . Показатель среднего истинного диапазона мало чувствителен к длине выбранного периода. Коэффициент больше всего влияет на результат. Допустим, все трейдеры устанавливают защитные стоп-приказы на расстоянии трех ATR от пика. Не хотите ли посмотреть, что произойдет, если взять коэффициент 3,5 или 2,5
Средний истинный диапазон, 199-200 Средняя величина прорыва вверх, 192,197, 198 Средняя величина прорыва вниз, 192, 195, 198 Стоп-приказы защитные, 36-37, 187-198
Средний истинный диапазон (мера волатильности) рассчитывается как среднее значение истинного диапазона за несколько предыдущих дней (в данном случае 50 дней). Истинный диапазон представляет собой наибольшую из следующих трех величин разность между максимальной и минимальной ценами за день, разность между максимумом и ценой закрытия предыдущего дня и разность между ценой закрытия предыдущего дня и минимальной ценой текущего дня.
Лучшая эффективность в пределах выборки была достигнута при множителе ширины среднего истинного диапазона 2,6, периоде скользящего среднего 15 и периоде среднего истинного диапазона 18. При этих параметрах годовая прибыль составила 53,0% и соотношение риска/прибыли 1,17 (р
Как и в предыдущих тестах, использовалась генетическая оптимизация параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной, были прибыльными в пределах выборки 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устойчивость системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими множитель ширины среднего истинного диапазона - 2,6 период скользящей средней - 8 период среднего истинного диапазона - 34. При этих параметрах в пределах выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее 0,0005 (0,035 после оптимизации). Совершено 872 сделки, из них 47% прибыльных. Средняя сделка принесла прибыль около 4500. Вне пределов выборки система понесла 2415 убытков и только 36% из 373 сделок были прибыльными. Прибыль составила - 20,9% - один из худших результатов вне выборки. Очевидно, в прошлом ADX был более полезен, чем в недавнее время.
Для проверки исходной ССВ используется метод случайного входа (описанный во введении к части III). В качестве выходов используются обычные стандартные выходы (только по цене закрытия). ССВ содержит следующие правила Если на закрытии рынок находится ниже цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр защитной остановки) на размер среднего истинного диапазона последних 50 дней, тогда срабатывает защитная остановка. Если цена закрытия больше цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр целевой прибыли) на размер среднего истинного диапазона, тогда срабатывает лимитный приказ , фиксирующий целевую прибыль . Эти правила сформулированы для длинных позиций с выходом по цене закрытия . Для коротких позиций пороги размещаются наоборот, т.е. защитная остановка помещается выше цены входа, а лимитный приказ - ниже. Если после 10 дней не достигнута ни защитная остановка, ни целевая прибыль , то сделку останавливают рыночным приказом по цене закрытия . Приведенный ниже код выполняет данные правила выхода и случайные входы. Тестируются три типа входных приказов (по цене открытия, по лимитному и стоп-приказу). Используется стандартный портфель и стандартная тестовая программная платформа.
При создании исходной ССВ (а также при последующей модификации с использованием лимитных приказов целевой прибыли и защитных остановок внутри дня) расположение защитной остановки и целевой прибыли было произвольно и жестко установлено. Для длинных входов защитная установка управления капиталом располагалась на уровне одного среднего истинного диапазона ниже цены входа, а целевая прибыль - на уровне четырех средних истинных диапазонов выше цены входа. Для коротких входов расположение было обратным. Мы пытались разместить защитную установку достаточно близко к цене входа для максимально быстрого прекращения убыточных сделок, а целевую прибыль - достаточно далеко, чтобы не терять прибыль благоприятных сделок. Первый из нижеприведенных тестов исследует влияние защитной остановки и целевой прибыли при подстройке этих произвольно выбранных значений.
В данном тесте положение защитной установки управления капиталом прогоняется от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5. Целевая прибыль прогоняется от 0,5 до 5 с шагом 0,5. Под защитной остановкой и целевой прибылью понимается произведение указанного числа на средний истинный диапазон определенного количества последних торговых дней.
На следующем рисунке показаны графики курса акций M Donald s и индикатора среднего истинного диапазона. Этот пример наглядно демонстрирует высокую волатильность в основании рынка (области А и А) и низкую - в период его консолидации перед прорывом (области В и В).
Тест 7. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию , когда цена падает ниже нижней границы. Для определения верхней границы волатильности к текущей цене (или ее скользящей средней) следует прибавить ширину среднего истинного диапазона, умноженную на значение параметра bw. Ширина среднего истинного диапазона рассчитывается за последние atrlen дней. Для расчета нижней границы волатильности из текущей цены вычитают ширину среднего истинного диапазона, умноженную на bw. Показателем цены служит malen - экспоненциальное скользящее среднее цен закрытия. Если длина скользящего среднего malen равна единице, то этот показатель становится равен цене закрытия торгового дня, когда имеет место пробой.
Поскольку модель на пробое волатильности имеет три параметра, для данного теста был использован метод генетической оптимизации. При помощи генетической оптимизации множитель величины среднего истинного диапазона bw-подбирался в пределах 1,5 - 4,5 с шагом 0,1 период среднего истинного диапазона atrlen тестировался в пределах от 5 до 50 с шагом 1 период скользящей средней malen подбирался в пределах от 1 до 25 с шагом 1. Генетическая оптимизация поводилась в объеме 100 генера-
Лучшая эффективность в пределах выборки бьша достигнута при множителе среднего истинного диапазона 3,8, периоде скользящего среднего 5 и периоде среднего истинного диапазона 20. При этих параметрах годовая прибыль составила 27,4%. Вероятность случайности прибыли - соответственно 5,6% (после коррекции для 100 тестов- 99,7%). Практически каждая из исследованных комбинаций давала прибыли в длинных позициях и убытки в коротких. Средняя сделка для лучшего набора параметров длилась 6 дней и дала прибыль в 4675. За период оптимизации было проведено всего 240 сделок, из них около 45% были прибыльными. По сравнению с предыдущими тестами меньшее количество и больший процент прибыльных сделок объясняются тем, что границы пробоя были расположены дальше от текущего уровня цен. Средняя сделка вне пределов выборки принесла 7371 убытков, и только 25% из 122 сделок были выгодными. Убытки длинных и коротких позиций средней прибылью (limpri e) устанавливается на уровне середины ценового диапазона текущего дня. Цена входного стоп-приказа (stppri e) устанавливается на уровне закрытия текущего дня плюс (для покупки) или минус (для продажи) половина среднего истинного диапазона последних 50 дней. Остальные блоки кода идентичны приводившимся в предыдущих главах они обеспечивают размещение приказов указанного вида (ordertype) и стандартные выходы.
Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон » показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.
Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) - технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента . Изначально он предназначался для фьючерсов на сырье, т.к. во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции .
Более подробно про средний истинный диапазон
Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще. Средний истинный диапазон исключительно предназначен для описания текущей изменчивости (волатильности) инструмента, и сделан как дополнительный инструмент технического анализа , который необходимо применять лишь в комбинации с другими техническими индикаторами и накладками. Иными словами, средний истинный диапазон - вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента.
Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента . Т.е. для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. - другие.
Напомним, что истинный диапазон - это бóльшая из трех следующих разниц:
- Макс — Мин
- Макс — Закр пред
- Закр пред — Мин
Для вычисления среднего истинного диапазона, которое - сразу предупреждаю - не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.
Вычисление среднего истинного диапазона
Для полноценного вычисления значения индикатора необходимо подождать пока пройдет n периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления. Значение индикатора можно получить только начиная с периода n. В период k (кот. >n), значение ATR будет равно:
ATR k = /n
Сразу вопрос рекурсии: как вычислить значение за предыдущий период ATR k-1 или даже в 14-ый период? Очень просто: в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. А первый TR расчитывается как просто разница между максимумом и минимумом в этот период.
Применение среднего истинного диапазона
Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. тех, который достаточно изменчивы. Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза , а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности). Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе.
Уровень изменчивости, конечно, может быть очень полезным в анализе, но он даст намного меньше, чем, к примеру, коридор полос Боллинджера .
Правильная тактика работы трейдеров с техническими индикаторами заключается в одновременном получении для анализа торговых сигналов не от одного, а от целой группы индикаторов рынка. Причем, каждый , как правило, определяет сам для себя эту группу, исходя из своих теоретических знаний и предпочтений, основанных на собственном опыте. Трейдер действует на основании собственной стратегии. В связи с частой выдачей ложных торговых сигналов такой подход является оправданным. Не существует надежного технического индикатора, по данным которого со стопроцентной уверенностью можно делать прогнозы и принимать решения при торговле на рынке. Все они в ответственный момент могут подвести. Это относится к скользящим средним, стохастикам, всем осцилляторам, какой бы сложный математический аппарат не использовался ими. Помимо группы основных торговых сигналов, трейдер часто вынужден использовать вспомогательные технические индикаторы, которые не предназначены для отдельного использования, а своей информацией вносят уточнения в общую картину ситуации на рынке.
Предназначение ATR
Именно таким вспомогательным техническим индикатором является средний истинный диапазон (Average True Range), сокращенно ATR. Автором теоретических основ расчета этого технического индикатора и его применения был Уэллс Уайлдер – разработчик одного из самых популярных основных технических индикаторов тренда ADX. Предназначение среднего истинного диапазона связано с исследованием такой характеристики происходящих на рынке процессов, как . Это своеобразная температура рынка. Малая волатильность указывает на сонное состояние рынка, которое может резко, в один момент поменяться и цены будут скакать вверх и вниз в течении малого промежутка времени. Волатильность рынка в последнем случае будет большая. Этот параметр рынка тесно связан с возникающими при торговле рисками. Трейдер заранее должен просчитывать свои риски, особенно в результате неблагоприятного для него развития ситуации на рынке. В идеале, входя в , он должен знать конечные условия своего выхода из рынка и тот момент, при котором он должен воспользоваться спасительным парашютом.
Важные особенности ATR
Индикатор АТR будет хорошим помощником для любого трейдера в определении температуры рынка. Для расчета индикатора используются данные по средним скользящим, а также максимальным и минимальным ценам за исследуемый период. Исходя из методологии расчета, он характеризуют величину перепадов цены и позволяет приблизительно определить будущий размах цены, который может быть использован для определения возможных маневров на рынке, но ни в коем случае не тренд или точку возможного разворота рынка в другом направлении.
Еще одна важная особенность АТR, определяемая методикой его расчета, заключается в том, что используются абсолютные, а не относительные значения цены, поэтому величина среднего истинного диапазона для разных торговых инструментов может значительно отличаться между собой.
Методика применения АТR не предусматривает его использование на длинных временных интервалах. Дело в том, что даже при низкой волатильности рынка, за несколько месяцев цена может существенно измениться и получаемые от индикатора данные будут существенно искажены. Исходя из этих характерных особенностей, он должен использоваться на ограниченных по времени интервалах при условии отсутствия глобальных изменений цены.
ATR на графике
На рисунке представлено графическое изображение индикатора среднего истинного диапазона, наложенного на график изменения цены. Скачок значения АТR соответствует участку котировки со значительными перепадами цены на коротком интервале.
Важным условием точности сигналов от индикатора среднего истинного диапазона является выбранный для расчета период усреднения. Как правило, он устанавливается равным 14 дням. Меньшее значение периода делает этот индикатор излишне чувствительным, в том числе к обычному рыночному шуму, выражающемуся на графике колебаниями меньшей амплитуды. Увеличение периода усреднение сильно сглаживает на графике кривую АТR, делая ее не совсем наглядной и пригодной для визуального анализа. Но это не является догмой. Главное в работе с этим индикатором опыт, который подскажет все параметры возможных его настроек.
Тот факт, что АТR представляет собой вспомогательный технический индикатор, сказался на его популярности и частоте применения в торговле. Тем не менее, он является классическим индикатором, на который ссылаются многие источники.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Всем привет!
Сегодня мы рассмотрим такое понятие как ATR. Я расскажу как правильно высчитывать этот параметр вручную и на что необходимо обратить внимание.
Что такое ATR?
ATR — среднестатистическое движение инструмента за определенный период времени. Показатель этот крайне важный и его всегда необходимо учитывать в своей торговле. Очень многие совершают ошибку, торгуя на инструменте, который исчерпал запас хода на текущий день. С точки зрения статистики и мат. ожидания, нам нет никакого смысла заходить в сделку если инструмент прошел более 80 % своего дневного ATR. Так как вероятность разворота или коррекции выше, нежели продолжения движения. В этом случае, лучше попытаться найти точку входа контртренд, при наличии других сигналов конечно. Или дождаться полноценной коррекции и формирования новых уровней и нового диапазона, на прорыве которого, можно будет опять искать точки входа. В любом случае, должна произойти некоторая разгрузка позиции.
Кстати, почему я использую показатель 80 %? При прохождении инструмента этой величины, запас хода остается достаточно небольшой и мы вряд ли сможем выполнить сделку более чем 1 к 3 (риск к прибыли). Поэтому смысла заходить в позицию уже нету, так как вероятность скорого разворота выше. Простая математика, ничего более 🙂 .
Расчет ATR
Я рассчитываю данный показатель вручную. В зависимости от вашего стиля торговли можно взять интервал от 2 недель и выше. Для того чтобы высчитать ATR за день можно переключиться на дневной таймфрейм и вычесть из максимума дня минимум. Смотрите пример по индексу RTS.
ATR за определенный период, например 2 недели, высчитывается как среднее арифметическое. Складываем ATR за каждый день и делим на количество дней. И получаем нужное нам число.
Единственное на что хочу обратить внимание, гэпы в ATR лучше не закладывать. Поэтому, если вы увидели сильный гэп с открытия, то берем закрытие предыдущего дня и из него вычитаем минимум текущего.
В следующей своей статье я немного расскажу о том, как можно упростить себе задачу по расчету ATR с помощью индикатора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вконтакте, чтоб не пропустить 🙂
На этом буду заканчивать. Всем профита! Пока.
С уважением, Станислав Станишевский.